DW统计量怎么看?美国留学课程辅导

杜宾-瓦特森(Durbin Watson，简称DW)统计量是用于检验统计模型或回归分析残差中自相关性的一种方法。杜宾-瓦特森统计量的取值范围始终在0到4之间。数值为2.0表示在样本中未检测到自相关性。数值从0到2之间指示正自相关，而数值从2到4则表示负自相关。

显示正自相关的股价表明昨天的价格对今天的价格有正相关性，因此如果股票昨天下跌，今天也很可能下跌。另一方面，具有负自相关性的证券随着时间的推移对自身有负面影响，因此如果昨天下跌，今天上涨的可能性较大。

一、要点概述：

- 杜宾-瓦特森统计量是对回归模型输出的自相关性进行检验的一种方法。

- DW统计量的范围从零到四，数值为2.0表示零自相关。

- 小于2.0的数值表示正自相关，而大于2.0表示负自相关。

- 在技术分析中，自相关可以用来观察证券价格的趋势，而不是关注公司的财务状况或管理层。

二、杜宾-瓦特森统计量的基本原理：

自相关，也称为串扰关系，如果在分析历史数据时不加注意，可能会成为一个重要问题。例如，由于股价在一天到另一天之间往往不会发生剧变，即使这两天的价格变动幅度较小，它们之间的价格可能会高度相关，尽管这个观察中几乎没有有用的信息。为了避免自相关问题，在金融领域中最简单的解决方案是将一系列历史价格转换为每天的百分比价格变动。

三、自相关的用途：

自相关对技术分析非常有用，技术分析主要关注证券价格之间的趋势和关系，使用图表技术代替公司的财务状况或管理层。技术分析师可以使用自相关来查看证券过去价格对其未来价格的影响程度。

四、特殊注意事项：

根据经验法则，DW检验统计值在1.5到2.5范围内相对正常。然而，超出这个范围的数值可能引起关注。杜宾-瓦特森统计量虽然被许多回归分析程序显示，但在某些情况下不适用。例如，当在解释变量中包括滞后的依赖变量时，使用此检验是不恰当的。

五、杜宾-瓦特森统计量的例子：

杜宾-瓦特森统计量的公式相当复杂，但涉及对一组数据进行最小二乘(OLS)回归的残差。以下示例说明了如何计算这个统计量。

假设有以下 (x,y) 个数据点：

​Pair One=(10,1,100)

Pair Two=(20,1,200)

Pair Three=(35,985)

Pair Four=(40,750)

Pair Five=(50,1,215)

Pair Six=(45,1,000)​

使用最小二乘回归的方法来找到“最佳拟合线”，这组数据的最佳拟合线方程为：

Y=−2.6268x+1,129.2

计算杜宾-瓦特森统计量的第一步是使用最佳拟合线方程计算预期的“y”值。对于这个数据集，预期的“y”值为：

​ExpectedY(1)=(−2.6268×10)+1,129.2=1,102.9

ExpectedY(2)=(−2.6268×20)+1,129.2=1,076.7

ExpectedY(3)=(−2.6268×35)+1,129.2=1,037.3

ExpectedY(4)=(−2.6268×40)+1,129.2=1,024.1

ExpectedY(5)=(−2.6268×50)+1,129.2=997.9

ExpectedY(6)=(−2.6268×45)+1,129.2=1,011​

然后，计算实际 "y "值与预期 "y "值的差值，即误差：

​Error(1)=(1,100−1,102.9)=−2.9

Error(2)=(1,200−1,076.7)=123.3

Error(3)=(985−1,037.3)=−52.3

Error(4)=(750−1,024.1)=−274.1

Error(5)=(1,215−997.9)=217.1

Error(6)=(1,000−1,011)=−11​

接下来必须对这些误差进行平方和求和：

然后，计算出误差值减去前一个误差值后的平方：

Difference(1)=(123.3−(−2.9))=126.2

Difference(2)=(−52.3−123.3)=−175.6

Difference(3)=(−274.1−(−52.3))=−221.9

Difference(4)=(217.1−(−274.1))=491.3

Difference(5)=(−11−217.1)=−228.1

Sum of Differences Square=389,406.71​

最后，杜宾-沃森统计量是平方值的商：

Durbin Watson=389,406.71/140,330.81=2.77

注：由于四舍五入的误差，十位数可能会有偏差。

诺藤教育专业课程辅导做出以下新改变啦：

⏩试听课全面升级，不满意退50%，

⏩课程辅导产品升级，赠送考前保障呦

⏩辅导不满意可以随心退!

诺藤教育，3500+严选硕博学霸师资，针对学生的薄弱科目和学校教学进度，匹配背景相符的导师，根据学生情况进行1V1专属备课，上课时间灵活安排，中英双语详细讲解课程中的考点、 难点问题，并提供多方位的课后辅导，辅助学生掌握全部课程知识，补足短板。